Themen

Bei der Beratung oder bei Seminaren und Konferenzen liegt der Fokus auf folgenden Themenblöcken, deren Vernetzung besonderes Augenmerk gilt.

Unternehmens- & Konzernsteuerung

  • Geschäfts-, Risiko- und Kapitalstrategie
  • Risikotragfähigkeit, ICAAP, ORSA
  • Risikodeckungsmassen, ökonomisches Kapital
  • Regulatorische und bilanzielle Eigenkapitalplanung
  • Risiko- und Finanzcontrolling
  • Prozessanalyse
  • Projekt- und Prozessmanagement
  • Corporate Governance

Risikomanagement

  • Methodische Ermittlung und Steuerung der Risiken, der Risikoaktiva, der Leverage Ratio, der Liquiditäts- und Fundingkennziffern, der Marktpreis- und Kredit- sowie Kontrahentenrisiken
  • Limitsysteme, Risiko- und Positionsüberwachung
  • Risikoszenarien
  • Refinanzierungstechniken im Aktiv-Passiv-Management
  • Vor- und Nachkalkulation, Pricing

Risikocontrolling

Quantitativ: Instrumente und Methoden

  • Interne Risiko- und Portfoliomodelle
  • Produktbewertung, Instrumentenmodelle
  • VaR, CondVaR, RAROC-Verfahren
  • Rating- und Scoringverfahren
  • Statistikanalysen für PD, LGD, EaD
  • Kalibrierung und Validierung, Backtesting
  • Aufbau & Umsetzung von Verfahren zur Zinsrisikomessung in Zinsablaufbilanzen

Qualitativ: Berichtswesen, Organisation und Prozesse

  • Aufbau- und Ablauforganisation
  • Interne Kontrollverfahren
  • Risikoinventur
  • Risikoreporting, Auf- und Ausbau von Management-Informationssystemen
  • Produktkonzeption: Einführungsprozess, Verfahrensumsetzung, Produktbewertung

Aufsichtsrecht

Internationales, europäisches und nationales Aufsichtsrecht

International

  • Basel I, Basel II, Basel II.5, Basel III, III.5
  • Basel IV (BCBS Baseler Komitee, BIZ Bank für Internationalen Zahlungsausgleich)
  • G-SIFI Global Systemically Important Financial Institutions
  • Internationale Leitlinien
    • FSB Financial Stability Board
    • IAIS für Versicherungen
  • IFRS International Financial Reporting Standards
  • Weitere

Europäisch

  • EZB und ESFS Vorgaben zur Bankenaufsicht (SSM Single Supervisory Mechnism)
  • ESRB European Systemic Risk Board Vorgaben zur Finanzstabilität
  • EU-Richtlinien CRD I bis CRD IV, CRD V Capital Requirement Directive (Brüssel)
  • EU-Verordnung CRR, CRR II Capital Requirement Regulation (Brüssel)
  • RTS und ITS Regulatory & Implementing Technical Standards
    • EBA European Banking Authority (London)
    • ESMA European Securities & Markets Authority (Paris)
    • EIOPA European Insurance & Occupational Pensions Authority (Frankfurt)
  • Solvency II (Brüssel)
  • ICAAP Internal Capital Adequacy Assessment Process
  • ILAAP Internal Liquidity Adequacy Assessment Process
  • SREP und RAS (Supervisory Review and Evaluation Process, Risk Assessment System)
  • BRRD Bank Recovery and Resolution Directive
  • SRM Single Resolution Mechnism
  • ORSA Own Risk and Solvcency Assessment
  • MiFID und MiFIR Markets in Financial Instruments Directive und Regulation
  • AIFMD Alternative Investment Fund Managers Directive

National

  • Gesetze, u.a.
    • KWG Kreditwesengesetz
    • WpHG Wertpapierhandelsgesetz
    • VAG Versicherungsaufsichtsgesetz
    • KontraG, AktG
    • BWG
    • KAGB Kapitalanlagengesetzbuch
    • VermAnlG Vermögensanlagengesetz
    • SAG Sanierungs- und Abwicklungsgesetz für Institute und Finanzgruppen
  • Verordnungen (BaFin, Bundesbank, NCA National Competent Authority)
    • Meldewesen: GS I, SolvV Solvabilitätsverordnung, SolvaV
    • Liquiditätsverordnung LiqV
    • OffV Offenlegungsverordnung
    • FinVermV Finanzanlagenvermittlungs-Verordnung
  • Mindestanforderungen, Rundschreiben
    • MaH für Handelsgeschäfte
    • MaK, MSK für Kreditgeschäfte
    • MaIR für die Interne Revision
    • MaRisk für das Risikomanagement von Banken
    • MaRisk-VA für das Risikomanagement von Versicherungen
    • MaSan an die Ausgestaltung von Sanierungsplänen

Technologie

  • Analyse von Front-Office-Systemen
  • Konfiguration von Führungsinformationssystemen
  • Internet-Technologie, Konstruktion Datawarehouse
  • Sicherheitskonzeption
  • Objektorientierte Programmierung (Visual J++, Visual C++)
  • Datenmodellierung / Datendesign
  • Analyse von Marktdaten-Informationssystemen (Reuters u.a.)
  • Oberflächentools für Datamining
  • Datenbankanwendungen
Kundenmeinungen